PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с PSA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 1.39%/yr for PSA.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности COST и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как PSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 1.39% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

PSA.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-0.42%
3 года*
2.18%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и PSA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		-1.03%7.55%-3.61%7.69%-3.77%0.66%3.38%6.61%-6.23%8.42%

Correlation

The correlation between COST and PSA.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

-0.01

The correlation between COST and PSA.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

COST vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.08

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.04

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

0.08

-0.31

COST vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PSA.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и PSA.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-27.47%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-2.97%

-12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-7.62%

-13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-10.54%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-12.51%

-18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-5.01%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-12.58%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.54%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и PSA.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

0.75%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

3.20%

+11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

4.37%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

6.29%

+16.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

6.62%

+15.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и PSA.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PSA.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.46%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

COST and PSA.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор