PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 9.86%/yr for FTS.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDMO торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 12.64% против 9.86% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

FTS.TO

1 день
0.80%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
FTS.TO
Fortis Inc.		11.17%29.86%5.32%7.31%-13.36%21.87%2.47%27.98%-5.22%23.66%

Correlation

The correlation between IDMO and FTS.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.12

The correlation between IDMO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

IDMO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.75

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.45

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.90

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

9.53

-1.88

IDMO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и FTS.TO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, примерно равная максимальной просадке FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-41.25%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.05%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-14.45%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-30.19%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-34.34%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-8.48%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.47%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и FTS.TO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.91%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

10.85%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

13.52%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

15.81%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.93%

+0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и FTS.TO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and FTS.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор