Сравнение XMA.TO с CNQ.TO
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и CNQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 13.48% против 23.43% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 53.64%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 13.48%
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 1.98% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.32% | 19.73% | 24.64% | -10.44% | 7.12% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and CNQ.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between XMA.TO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
XMA.TO
CNQ.TO
Сравнение XMA.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMA.TO | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.12 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 7.98 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -74.63% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.51% | -15.33% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -33.12% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -33.12% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -74.63% | +41.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -8.72% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -17.63% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 5.98% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и CNQ.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 8.91% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.63% | 24.23% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 28.98% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 30.61% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 38.12% | -11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and CNQ.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор