Сравнение XSP.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XSP.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSP.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| XSP.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.44% | 14.75% |
| Дох-ть за 1 год | 26.53% | 19.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.60% | 10.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.50% | 8.11% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 11.40% |
| Макс. просадка | -57.82% | -52.31% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между XSP.TO и XIU.TO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и XIU.TO
С начала года, XSP.TO показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции XSP.TO превзошли акции XIU.TO по среднегодовой доходности: 11.50% против 8.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSP.TO и XIU.TO
XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSP.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности XIU.TO в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.05% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.87% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и XIU.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.