PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с PSA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с PSA.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 0.24%/yr for PSA.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и PSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как PSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью -1.03%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

PSA.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.32%
1 год
-0.42%
3 года*
2.18%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и PSA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		-1.03%7.55%-3.61%7.69%-3.77%0.66%3.38%4.47%

Correlation

The correlation between DBMF and PSA.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Purpose High Interest Savings Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

DBMF vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFPSA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.03

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.08

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

0.04

+4.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

0.08

+16.22

DBMF vs. PSA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PSA.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и PSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и PSA.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PSA.TO в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и PSA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFPSA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-27.47%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-2.97%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-7.62%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-10.54%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-5.01%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-12.58%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и PSA.TO

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFPSA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.75%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

3.20%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

4.37%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

6.29%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

6.62%

+5.79%

Сравнение комиссий DBMF и PSA.TO

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и PSA.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.46%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and PSA.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: iM Global Partners and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.17% for PSA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и PSA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор