PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с XMA.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 13.48%/yr for XMA.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XSP.TO charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью 1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSP.TO имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции XMA.TO немного впереди с 13.48%.

XSP.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
23.01%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.40%

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.74%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%24.64%-10.44%7.12%

Correlation

The correlation between XSP.TO and XMA.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.33

The correlation between XSP.TO and XMA.TO shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSP.TO и XMA.TO

Секторы
XSP.TO
XMA.TO

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.6%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
98.1%

Технологии

XSP.TO
36.2%
XMA.TO

-

Финансовые услуги

XSP.TO
11.9%
XMA.TO

-

Коммуникационные услуги

XSP.TO
10.9%
XMA.TO

-

Потребительский циклический сектор

XSP.TO
10.1%
XMA.TO
1.6%

Здравоохранение

XSP.TO
8.4%
XMA.TO

-

Промышленность

XSP.TO
8.1%
XMA.TO
0.0%

Потребительский защитный сектор

XSP.TO
4.9%
XMA.TO

-

Энергетика

XSP.TO
3.5%
XMA.TO

-

Коммунальные услуги

XSP.TO
2.3%
XMA.TO

-

Недвижимость

XSP.TO
1.9%
XMA.TO

-

Сырьевые материалы

XSP.TO
1.8%
XMA.TO
98.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.46

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.83

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.97

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

5.39

+4.96

XSP.TO vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMA.TO равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и XMA.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-64.42%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-28.51%

+19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-28.51%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-33.06%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-33.06%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-23.00%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-27.07%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

10.41%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и XMA.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.61%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

15.41%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

32.63%

-22.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

38.59%

-26.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

27.96%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

26.78%

-8.54%

Сравнение комиссий XSP.TO и XMA.TO

XSP.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и XMA.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and XMA.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.

XSP.TO is categorized as S&P 500, while XMA.TO is Materials. XSP.TO tracks S&P 500 Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. Their fees differ too: 0.09% for XSP.TO and 0.60% for XMA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор