Сравнение XMA.TO с PSA.TO
XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. XMA.TO is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, XMA.TO returned 14.10%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMA.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMA.TO показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции XMA.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 14.10% против 2.25% соответственно.
XMA.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 66.35%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.10%
PSA.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам XMA.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 9.30% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.31% | 19.73% | 24.63% | -10.46% | 7.07% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.90% | 2.64% | 4.56% | 5.12% | 2.34% | 0.60% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XMA.TO and PSA.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMA.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
XMA.TO
PSA.TO
Сравнение XMA.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMA.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 6.27 | -4.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 117.76 | -115.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 422.79 | -415.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMA.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 10.34 | -8.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 11.67 | -10.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 9.68 | -9.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 9.26 | -8.98 |
Просадки
Сравнение просадок XMA.TO и PSA.TO
Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.13%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMA.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.13% | -0.04% | -64.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.96% | -0.02% | -26.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -0.02% | -26.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -0.04% | -33.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -0.04% | -33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.47% | 0.00% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.31% | -0.00% | -26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 0.01% | +9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMA.TO и PSA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMA.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 0.06% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 0.15% | +30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 0.23% | +36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 0.27% | +27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.56% | 0.24% | +26.32% |
Сравнение комиссий XMA.TO и PSA.TO
XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMA.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.47% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.36% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.62% | 0.72% | 0.42% | 0.82% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
XMA.TO and PSA.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XMA.TO is categorized as Materials, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор