Сравнение RAAX с COST
RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, RAAX returned 13.17%/yr vs 22.12%/yr for COST. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RAAX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RAAX показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%.
RAAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 17.64%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам RAAX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 17.64% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 11.33% |
Correlation
The correlation between RAAX and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between RAAX and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAAX vs. COST — Ранг доходности на риск
RAAX
COST
Сравнение RAAX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAAX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.10 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | -0.22 | +17.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RAAX и COST
Максимальная просадка RAAX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAAX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAAX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -53.39% | +19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -15.14% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -20.74% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -31.40% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -10.23% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -13.36% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 6.67% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAAX и COST
Текущая волатильность для VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) составляет 4.67%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что RAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAAX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.44% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 14.53% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 18.80% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 22.72% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 21.95% | -6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAAX и COST
Дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RAAX and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to RAAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, RAAX dropped -33.91% vs COST's -53.39%.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RAAX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор