PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRP.TO с XSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TRP.TO returned 12.29%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции TRP.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 12.29% против 13.78% соответственно.

TRP.TO

1 день
1.60%
1 месяц
6.00%
С начала года
27.97%
6 месяцев
27.87%
1 год
42.59%
3 года*
31.78%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.29%

XSP.TO

1 день
0.39%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.82%
1 год
25.62%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.97%18.35%51.38%3.03%-2.77%20.35%-20.74%48.50%-16.00%5.23%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		10.07%15.68%23.39%24.33%-19.32%27.85%15.17%29.35%-6.26%20.71%

Correlation

The correlation between TRP.TO and XSP.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2001 г.

0.29

The correlation between TRP.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

TRP.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRP.TOXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.19

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.01

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.74

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.64

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRP.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRP.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.19

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и XSP.TO

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -60.13%, примерно равная максимальной просадке XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.13%

-57.82%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-9.41%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-18.77%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-25.44%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-36.05%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-0.34%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-12.11%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.03%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и XSP.TO

TC Energy Corporation (TRP.TO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.20%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.99%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

11.75%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

16.74%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

18.19%

+4.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.58%4.50%5.15%7.19%6.67%5.92%6.27%4.34%5.67%4.09%3.74%4.61%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.12%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and XSP.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор