Сравнение XLK с XMA.TO
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XLK и XMA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLK торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 25.19% против 12.52% соответственно.
XLK
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 28.52%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 25.19%
XMA.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLK и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.52% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | -0.05% | 108.74% | 11.29% | 0.35% | -4.69% | 3.37% | 22.64% | 30.00% | -17.38% | 14.90% |
Correlation
The correlation between XLK and XMA.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.28 |
Сравнение распределения секторов XLK и XMA.TO
Секторы
XLK
XMA.TO
Технологии
-
Энергетика
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLK
XMA.TO
-
Энергетика
XLK
XMA.TO
-
Промышленность
XLK
XMA.TO
Сырьевые материалы
XLK
-
XMA.TO
Коммуникационные услуги
XLK
-
XMA.TO
-
Потребительский циклический сектор
XLK
-
XMA.TO
Потребительский защитный сектор
XLK
-
XMA.TO
-
Финансовые услуги
XLK
-
XMA.TO
-
Здравоохранение
XLK
-
XMA.TO
-
Недвижимость
XLK
-
XMA.TO
-
Коммунальные услуги
XLK
-
XMA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
XLK
XMA.TO
Сравнение XLK c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLK | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.76 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 4.94 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLK и XMA.TO
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -76.39% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -29.93% | +14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -29.93% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | -37.18% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -37.18% | +3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -24.63% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.93% | -37.72% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 10.66% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и XMA.TO
Текущая волатильность для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) составляет 10.86%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что XLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 15.40% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 32.78% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 38.99% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 28.82% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 27.56% | -2.92% |
Сравнение комиссий XLK и XMA.TO
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и XMA.TO
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and XMA.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
XLK is categorized as Technology Equities, while XMA.TO is Materials. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while XMA.TO tracks S&P/TSX Capped Materials TR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.60% for XMA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XLK и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор