PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL.TO с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 13.60%/yr for IDMO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.60% соответственно.

CGL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-3.25%
1 год
19.93%
3 года*
27.16%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.99%

IDMO

1 день
1.54%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.37%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.17%
3 года*
27.08%
5 лет*
18.89%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-3.19%60.08%25.70%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.37%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between CGL.TO and IDMO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.11

Over the past year, CGL.TO and IDMO have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

CGL.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.42

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.09

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.18

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

8.88

-6.38

CGL.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и IDMO

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-30.46%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-11.93%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-13.13%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-21.90%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-25.51%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-0.71%

-21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-6.98%

-13.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

2.93%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и IDMO

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 7.67% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

8.05%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

16.28%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

18.31%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

19.00%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.23%

-2.70%

Сравнение комиссий CGL.TO и IDMO

CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и IDMO

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CGL.TO and IDMO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CGL.TO.

CGL.TO is categorized as Gold, while IDMO is Momentum. CGL.TO tracks Gold Bullion, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.25% for IDMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор