PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с DBMF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. IDMO is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.15%/yr vs 7.92%/yr for DBMF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 10.45%.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%11.87%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between IDMO and DBMF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.19

The correlation between IDMO and DBMF shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и DBMF

Секторы
IDMO
DBMF

Финансовые услуги

42.4%
12.5%

Промышленность

22.6%
8.4%

Сырьевые материалы

10.2%
2.2%

Коммунальные услуги

8.4%
2.3%

Технологии

5.3%
29.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
8.6%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Энергетика

1.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
11.0%

Здравоохранение

1.2%
12.7%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
DBMF
12.5%

Промышленность

IDMO
22.6%
DBMF
8.4%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
DBMF
2.2%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
DBMF
2.3%

Технологии

IDMO
5.3%
DBMF
29.8%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
DBMF
6.1%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
DBMF
8.6%

Недвижимость

IDMO
2.0%
DBMF
2.5%

Энергетика

IDMO
1.9%
DBMF
3.9%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
DBMF
11.0%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
DBMF
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

IDMO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.36

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.08

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.78

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

17.53

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.36

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IDMO и DBMF

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-20.39%

-18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-6.10%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.60%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-20.39%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.75%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-6.58%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.66%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и DBMF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.94%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

10.01%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

12.38%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

12.56%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

12.43%

+5.71%

Сравнение комиссий IDMO и DBMF

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и DBMF

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DBMF в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and DBMF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.15% vs 7.92% for DBMF. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.15% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 3.61% for IDMO.

IDMO is categorized as Momentum, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Invesco and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор