PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSP.TO с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSP.TO с TRP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 11.53%/yr for TRP.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XSP.TO и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 29.69%. За последние 10 лет акции XSP.TO превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.53% соответственно.

XSP.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.98%
1 год
23.01%
3 года*
18.82%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.40%

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
3.23%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
50.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSP.TO и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		7.74%15.68%23.39%24.33%-19.32%24.27%15.16%29.37%-6.25%20.69%
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%

Correlation

The correlation between XSP.TO and TRP.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.32

The correlation between XSP.TO and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

XSP.TO vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSP.TO c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSP.TOTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.92

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.23

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.65

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

16.62

-6.27

XSP.TO vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSP.TO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSP.TO и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSP.TO и TRP.TO

Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSP.TOTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-36.30%

-21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.75%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-15.48%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-34.02%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-36.30%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.88%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-8.45%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.08%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XSP.TO и TRP.TO

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.61%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP.TO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSP.TOTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.44%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

12.67%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.90%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.65%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

23.23%

-4.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSP.TO и TRP.TO

Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

XSP.TO and TRP.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор