PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COST имеют среднегодовую доходность 22.25%, а акции CNQ.TO немного впереди с 22.72%.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between COST and CNQ.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between COST and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

COST:

36.77

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

COST:

2.88

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

COST:

1.11

CNQ.TO:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

COST vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.84

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.32

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

3.74

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

8.46

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.84

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок COST и CNQ.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-76.64%

+23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-14.43%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-36.25%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-36.25%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-76.64%

+45.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-7.57%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-21.20%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

6.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и CNQ.TO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.88%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

23.94%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

29.41%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

31.37%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

38.83%

-16.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и CNQ.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
10.81B
(COST) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COST значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COST и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costco Wholesale Corporation и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
-25.1%
32.1%
Активы портфеля
COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

COST and CNQ.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор