PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с TRP.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while TRP.TO (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLK returned 25.19%/yr vs 10.58%/yr for TRP.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLK и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLK торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLK показывает доходность 28.52%, а TRP.TO немного ниже – 27.11%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 25.19% против 10.58% соответственно.

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%

TRP.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
27.11%
6 месяцев
29.83%
1 год
46.72%
3 года*
26.43%
5 лет*
11.58%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.11%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between XLK and TRP.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between XLK and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

XLK vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKTRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.64

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.81

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.92

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

14.74

-3.89

XLK vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP.TO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLK и TRP.TO

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKTRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-45.94%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.37%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-16.90%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-38.51%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-41.76%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-2.27%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-12.29%

-22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.19%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и TRP.TO

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKTRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

5.23%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

12.92%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

17.48%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

20.80%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

24.25%

+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и TRP.TO

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and TRP.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор