Сравнение COST с CRWD
COST (Costco Wholesale Corporation) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COST returned 22.05%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COST и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 14.82% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between COST and CRWD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between COST and CRWD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CRWD:
-$0.02
COST:
1.11
CRWD:
32.89
COST:
$293.59B
CRWD:
$5.09B
COST:
$11.12B
CRWD:
$3.82B
COST:
$12.48B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CRWD — Ранг доходности на риск
COST
CRWD
Сравнение COST c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COST | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.10 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 2.52 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.91 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок COST и CRWD
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -67.69% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -37.18% | +21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -44.44% | +23.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -67.69% | +36.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -15.77% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -23.64% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 16.18% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CRWD
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.71%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 17.60% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 37.02% | -22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 45.06% | -26.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 50.79% | -28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 55.99% | -34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CRWD
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CRWD
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CRWD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор