Сравнение MSFT с CRWD
MSFT (Microsoft Corporation) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 24.18%/yr for CRWD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 45.66%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 21.37%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 41.74%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 20.18% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between MSFT and CRWD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between MSFT and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
CRWD:
$176.08B
MSFT:
$16.79
CRWD:
-$0.02
MSFT:
9.16
CRWD:
34.09
MSFT:
7.02
CRWD:
38.00
MSFT:
$318.27B
CRWD:
$5.09B
MSFT:
$217.41B
CRWD:
$3.82B
MSFT:
$200.96B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CRWD — Ранг доходности на риск
MSFT
CRWD
Сравнение MSFT c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.13 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.57 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CRWD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -67.69% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -37.18% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -44.44% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -67.69% | +30.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -12.70% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -23.61% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 16.29% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CRWD
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 18.47% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 37.66% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 45.48% | -20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 50.78% | -24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 56.07% | -29.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CRWD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CRWD
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CRWD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор