PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с CNQ.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOGL торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 25.89% против 22.72% соответственно.

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%

CNQ.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.03%
С начала года
37.83%
6 месяцев
38.91%
1 год
53.77%
3 года*
25.73%
5 лет*
30.90%
10 лет*
22.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.83%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between GOOGL and CNQ.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between GOOGL and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.45T

CNQ.TO:

CA$135.53B

EPS

GOOGL:

$13.11

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

GOOGL:

27.70

CNQ.TO:

13.91

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.36

CNQ.TO:

0.67

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.50

CNQ.TO:

3.41

Коэффициент P/B

GOOGL:

9.29

CNQ.TO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

GOOGL vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGLCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.84

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
2.32

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.31

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.74

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

8.46

+11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOGL vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGLCNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.84

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и CNQ.TO

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-76.64%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-14.43%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-36.25%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-36.25%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-76.64%

+32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-7.57%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-21.20%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

6.38%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и CNQ.TO

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеют волатильность 8.68% и 8.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.88%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

23.94%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

29.41%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

31.37%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

38.83%

-9.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и CNQ.TO

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.69%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
10.81B
(GOOGL) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GOOGL значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GOOGL и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
62.5%
32.1%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and CNQ.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор