Сравнение CNQ.TO с COST
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.85%/yr vs 23.37%/yr for COST. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 40.35%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNQ.TO имеют среднегодовую доходность 23.85%, а акции COST немного отстают с 23.37%.
CNQ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- 40.35%
- 6 месяцев
- 40.01%
- 1 год
- 56.90%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 34.64%
- 10 лет*
- 23.85%
COST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 40.35% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.42% | -9.71% | 51.45% | 45.46% | -13.92% | 51.75% | 29.52% | 39.70% | 19.90% | 14.09% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between CNQ.TO and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$4.65
COST:
$26.51
CNQ.TO:
13.91
COST:
36.77
CNQ.TO:
0.67
COST:
2.88
CNQ.TO:
3.41
COST:
1.11
CNQ.TO:
CA$39.61B
COST:
$293.59B
CNQ.TO:
CA$12.42B
COST:
$11.12B
CNQ.TO:
CA$17.78B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
COST
Сравнение CNQ.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNQ.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.10 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -0.24 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNQ.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.07 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.01 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.80 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и COST
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -33.74% | -40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -14.89% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -23.58% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -30.01% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -30.01% | -44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -11.12% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -7.21% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 6.36% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и COST
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.01% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.98% | 15.72% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.81% | 20.07% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 23.86% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.13% | 23.15% | +14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и COST
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и COST
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор