Сравнение PSA.TO с XMA.TO
PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) and XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) are both exchange-traded funds - PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. PSA.TO is actively managed, while XMA.TO is passively managed. Over the past 10 years, PSA.TO returned 2.26%/yr vs 13.48%/yr for XMA.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PSA.TO charges 0.17%/yr vs 0.60%/yr for XMA.TO.
Доходность
Сравнение доходности PSA.TO и XMA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям XMA.TO по среднегодовой доходности: 2.26% против 13.48% соответственно.
PSA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 2.26%
XMA.TO
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 53.64%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам PSA.TO и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.97% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.08% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 1.98% | 99.21% | 20.72% | -2.04% | 1.35% | 3.32% | 19.73% | 24.64% | -10.44% | 7.12% |
Correlation
The correlation between PSA.TO and XMA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSA.TO vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
PSA.TO
XMA.TO
Сравнение PSA.TO c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSA.TO | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.11 | 1.27 | +4.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 119.32 | 1.97 | +117.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 370.97 | 5.39 | +365.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSA.TO и XMA.TO
Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSA.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -64.42% | +64.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -28.51% | +28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.02% | -28.51% | +28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -33.06% | +33.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.04% | -33.06% | +33.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.00% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -27.07% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 10.41% | -10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSA.TO и XMA.TO
Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSA.TO | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 15.41% | -15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 32.63% | -32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 38.59% | -38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 27.96% | -27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 26.78% | -26.53% |
Сравнение комиссий PSA.TO и XMA.TO
PSA.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMA.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSA.TO и XMA.TO
Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
PSA.TO and XMA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.60% for XMA.TO.
PSA.TO is categorized as Money Market, while XMA.TO is Materials. They also come from different issuers: Purpose Investments and iShares. Their fees differ too: 0.17% for PSA.TO and 0.60% for XMA.TO.
Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор