PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XSP.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 12.22%/yr for XSP.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 22.40% против 12.22% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

XSP.TO

1 день
-2.71%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.68%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		5.55%21.22%13.76%27.36%-24.13%24.33%17.96%34.93%-13.52%29.45%

Correlation

The correlation between COST and XSP.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.46

The correlation between COST and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

COST vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.60

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.20

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.81

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

7.90

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.60

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.45

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок COST и XSP.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-69.22%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-11.63%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-19.45%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-33.34%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-41.38%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-3.59%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-13.15%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.66%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XSP.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.08%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

10.09%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

13.16%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

17.98%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.50%

+2.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XSP.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XSP.TO в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.15%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

COST and XSP.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор