PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с CGL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 10.05%/yr for CGL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как CGL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CGL.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 10.05% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

CGL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-4.61%
1 год
16.70%
3 года*
25.29%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-5.12%67.73%15.88%13.97%-6.96%-4.54%26.41%21.59%-10.70%19.79%

Correlation

The correlation between COST and CGL.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

0.01

The correlation between COST and CGL.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Доходность на риск

COST vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTCGL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.67

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.03

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.70

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.00

-2.23

COST vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CGL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и CGL.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CGL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-62.05%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-27.17%

+12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-27.17%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-27.17%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-27.17%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-24.91%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-32.74%

+19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

9.43%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и CGL.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеют волатильность 7.44% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.69%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

24.50%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

28.25%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

19.70%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.92%

+4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и CGL.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and CGL.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и CGL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор