PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с RAAX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - XMA.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. XMA.TO is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, XMA.TO returned 18.78%/yr vs 16.49%/yr for RAAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMA.TO charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как RAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 20.02%.

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%

RAAX

1 день
2.45%
1 месяц
-0.06%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.24%
1 год
35.74%
3 года*
23.17%
5 лет*
16.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%24.64%-5.34%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		20.02%20.96%22.02%4.18%7.95%21.50%-10.44%1.77%4.66%

Correlation

The correlation between XMA.TO and RAAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.54

The correlation between XMA.TO and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

XMA.TO vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TORAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.53

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.34

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

5.76

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

21.64

-16.25

XMA.TO vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и RAAX

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки RAAX в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TORAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-29.03%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-6.34%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-11.92%

-16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-17.70%

-15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-1.74%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-5.19%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

1.69%

+8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и RAAX

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TORAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

4.84%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

12.44%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

14.43%

+24.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

16.55%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

16.76%

+10.02%

Сравнение комиссий XMA.TO и RAAX

XMA.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и RAAX

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and RAAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMA.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMA.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

XMA.TO is categorized as Materials, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for XMA.TO and 0.78% for RAAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор