Сравнение IDMO с COST
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IDMO returned 12.15%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции IDMO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 12.15% против 20.81% соответственно.
IDMO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 12.15%
- Всё время*
- 8.80%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам IDMO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 6.72% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between IDMO and COST is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between IDMO and COST shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. COST — Ранг доходности на риск
IDMO
COST
Сравнение IDMO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.06 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.14 | +6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и COST
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -53.39% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -16.57% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -20.74% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -31.40% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -31.40% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -14.49% | +9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -13.36% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 7.38% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и COST
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 5.93%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.25% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.90% | 14.98% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 19.74% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.90% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.02% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и COST
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.75% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and COST have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.25%) compared to IDMO (5.93%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs COST's -53.39%.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор