PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с FTS.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and FTS.TO (Fortis Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.86%/yr for FTS.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как FTS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.86% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

FTS.TO

1 день
0.80%
1 месяц
1.71%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.74%
1 год
22.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
FTS.TO
Fortis Inc.		11.17%29.86%5.32%7.31%-13.36%21.87%2.47%27.98%-5.22%23.66%

Correlation

The correlation between MSFT and FTS.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between MSFT and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

FTS.TO:

CA$40.48B

EPS

MSFT:

$16.79

FTS.TO:

CA$3.56

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

FTS.TO:

22.34

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

FTS.TO:

3.25

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

FTS.TO:

3.30

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

FTS.TO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

FTS.TO:

CA$12.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

FTS.TO:

CA$3.98B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

FTS.TO:

CA$5.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Fortis Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

MSFT vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.75

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.45

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.90

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.53

-10.60

MSFT vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FTS.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и FTS.TO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-41.25%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-6.05%

-27.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-14.45%

-19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-30.19%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-34.34%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-2.00%

-25.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-8.48%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

2.47%

+14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и FTS.TO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.91%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

10.85%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

13.52%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

15.81%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

17.93%

+9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и FTS.TO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.38B
(MSFT) Общая выручка
(FTS.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, FTS.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MSFT и FTS.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Fortis Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
27.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and FTS.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор