Сравнение CNQ.TO с MSFT
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 25.47%/yr for MSFT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 23.43% против 25.47% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 47.63%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
MSFT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 25.47%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.11% | 10.31% | 22.49% | 54.43% | -23.46% | 52.40% | 39.15% | 51.06% | 30.95% | 31.20% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and MSFT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between CNQ.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
MSFT:
$2.91T
CNQ.TO:
CA$4.65
MSFT:
$16.79
CNQ.TO:
13.64
MSFT:
23.27
CNQ.TO:
0.66
MSFT:
1.63
CNQ.TO:
3.34
MSFT:
9.16
CNQ.TO:
2.98
MSFT:
7.02
CNQ.TO:
CA$39.61B
MSFT:
$318.27B
CNQ.TO:
CA$12.42B
MSFT:
$217.41B
CNQ.TO:
CA$17.78B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
MSFT
Сравнение CNQ.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.46 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.91 | +8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и MSFT
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -44.28% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -34.57% | +19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -34.57% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -34.57% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -34.57% | -40.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -27.48% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -10.49% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 17.37% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и MSFT
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 10.33% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 22.17% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 25.31% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 27.34% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 28.00% | +10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и MSFT
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.77% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и MSFT
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and MSFT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор