PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSA.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSA.TO с MA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) is Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, PSA.TO returned 2.26%/yr vs 19.66%/yr for MA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSA.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSA.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSA.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции PSA.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 2.26% против 19.66% соответственно.

PSA.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.34%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.26%

MA

1 день
0.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-12.83%
1 год
-9.88%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSA.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		0.97%2.64%4.55%5.13%2.32%0.61%0.93%2.22%1.65%1.08%
MA
Mastercard Incorporated		-12.15%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%17.33%52.60%35.85%37.69%

Correlation

The correlation between PSA.TO and MA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose High Interest Savings Fund

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с PSA.TO:
PSA.TO с CASH.TOPSA.TO с ZMMK.TOPSA.TO с HSAV.TOPSA.TO с MNY.TOPSA.TO с CBIL.TOPSA.TO с TCSH.TOPSA.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

PSA.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSA.TO
Ранг доходности на риск PSA.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSA.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSA.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSA.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSA.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.67
-0.64

+10.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.56
-0.76

+25.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.11

0.90

+5.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

119.32

-0.68

+120.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

370.97

-1.34

+372.30

PSA.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSA.TO на текущий момент составляет 9.67, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSA.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSA.TO и MA

Максимальная просадка PSA.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSA.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSA.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-52.89%

+52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-21.23%

+21.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

-21.23%

+21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-22.54%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.04%

-35.63%

+35.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.40%

+17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-9.14%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

11.01%

-11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSA.TO и MA

Текущая волатильность для Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) составляет 0.06%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PSA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSA.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

6.58%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.17%

18.15%

-17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

22.87%

-22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

24.68%

-24.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.25%

27.67%

-27.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSA.TO и MA

Дивидендная доходность PSA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PSA.TO
Purpose High Interest Savings Fund		2.33%2.61%4.46%5.05%2.26%0.59%0.94%2.18%1.66%1.07%0.99%1.07%

Часто задаваемые вопросы

PSA.TO and MA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSA.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор