PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с WPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с WPM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and WPM.TO (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 21.58%/yr for WPM.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и WPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у WPM.TO с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции WPM.TO по среднегодовой доходности: 23.43% против 21.58% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

WPM.TO

1 день
3.30%
1 месяц
-14.91%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.67%
1 год
31.15%
3 года*
40.83%
5 лет*
24.07%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и WPM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.91%100.91%25.13%25.20%-1.07%3.20%39.06%47.18%-2.24%8.88%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and WPM.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between CNQ.TO and WPM.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

WPM.TO:

CA$73.85B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

WPM.TO:

$3.96

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

WPM.TO:

29.36

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

WPM.TO:

0.79

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

WPM.TO:

19.24

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

WPM.TO:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

WPM.TO:

$2.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

WPM.TO:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

WPM.TO:

$2.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с WPM.TO:
WPM.TO с FNV.TOWPM.TO с GLDMWPM.TO с AEMWPM.TO с CCO.TOWPM.TO с GOLDWPM.TO с AGI.TOWPM.TO с GLD

Доходность на риск

CNQ.TO vs. WPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WPM.TO
Ранг доходности на риск WPM.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c WPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOWPM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.73

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.15

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.98

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

2.77

+5.22

CNQ.TO vs. WPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа WPM.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и WPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и WPM.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что меньше максимальной просадки WPM.TO в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и WPM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOWPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-83.21%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-33.62%

+18.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-33.62%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-39.04%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-47.50%

-27.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-28.16%

+19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-25.72%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

11.90%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и WPM.TO

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.TO) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOWPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

17.82%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

38.20%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

44.95%

-15.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

33.46%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

35.26%

+2.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и WPM.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WPM.TO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
WPM.TO
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.57%1.05%1.25%1.40%1.05%1.08%1.24%1.75%1.54%1.06%1.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и WPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
886.69M
(CNQ.TO) Общая выручка
(WPM.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, WPM.TO значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и WPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
32.1%
77.5%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

WPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 687.49M при выручке в 886.69M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

WPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 665.21M при выручке в 886.69M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

WPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 572.50M при выручке в 886.69M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and WPM.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и WPM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор