PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с IDMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 13.60%/yr for IDMO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS.TO торгуется в CAD, в то время как IDMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 10.80% против 13.60% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

IDMO

1 день
1.54%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.37%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.17%
3 года*
27.08%
5 лет*
18.89%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		10.37%35.68%22.34%17.30%-6.45%14.25%19.11%20.89%-9.65%20.46%

Correlation

The correlation between FTS.TO and IDMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.09

The correlation between FTS.TO and IDMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

FTS.TO vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.42

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.09

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.18

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

8.88

+1.60

FTS.TO vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и IDMO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки IDMO в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-30.46%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-11.93%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-13.13%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-21.90%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-25.51%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.98%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.93%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и IDMO

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

8.05%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

16.28%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

18.31%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

19.00%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.23%

-2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и IDMO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and IDMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор