PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с TRP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с TRP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and TRP.TO (TC Energy Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while TRP.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 10.58%/yr for TRP.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и TRP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как TRP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у TRP.TO с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции TRP.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 10.58% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

TRP.TO

1 день
0.01%
1 месяц
1.70%
С начала года
27.11%
6 месяцев
29.83%
1 год
46.72%
3 года*
26.43%
5 лет*
11.58%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и TRP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
TRP.TO
TC Energy Corporation		27.11%24.01%26.92%5.02%-8.57%20.40%-18.81%54.87%-22.52%12.87%

Correlation

The correlation between MA and TRP.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between MA and TRP.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

TRP.TO:

CA$101.12B

EPS

MA:

$17.28

TRP.TO:

CA$3.31

Коэффициент P/E

MA:

28.36

TRP.TO:

29.36

Коэффициент PEG

MA:

1.65

TRP.TO:

0.39

Коэффициент P/S

MA:

13.01

TRP.TO:

6.41

Коэффициент P/B

MA:

65.09

TRP.TO:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

TRP.TO:

CA$15.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

TRP.TO:

CA$8.07B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

TRP.TO:

CA$10.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

MA vs. TRP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c TRP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и TC Energy Corporation (TRP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MATRP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.64

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.81

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.92

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

14.74

-16.33

MA vs. TRP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TRP.TO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и TRP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и TRP.TO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки TRP.TO в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и TRP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MATRP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-45.94%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-9.37%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-16.90%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-38.51%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-41.76%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-2.27%

-15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-12.29%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.19%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и TRP.TO

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP.TO) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MATRP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.23%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

12.92%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

17.48%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

20.80%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

24.25%

+2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и TRP.TO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TRP.TO в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и TRP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
4.23B
(MA) Общая выручка
(TRP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MA значения в USD, TRP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MA и TRP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
56.7%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

Часто задаваемые вопросы

MA and TRP.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и TRP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор