PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGL.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGL.TO с MA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, CGL.TO returned 10.99%/yr vs 19.66%/yr for MA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CGL.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CGL.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции CGL.TO уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.99% против 19.66% соответственно.

CGL.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-3.25%
1 год
19.93%
3 года*
27.16%
5 лет*
15.73%
10 лет*
10.99%

MA

1 день
0.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-12.83%
1 год
-9.88%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGL.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		-3.19%60.08%25.70%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%
MA
Mastercard Incorporated		-12.15%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%17.33%52.60%35.85%37.69%

Correlation

The correlation between CGL.TO and MA is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

CGL.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGL.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGL.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.64

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.76

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.90

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.68

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

-1.34

+3.83

CGL.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGL.TO на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGL.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGL.TO и MA

Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что меньше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGL.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.96%

-52.89%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.93%

-21.23%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-21.23%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-22.54%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.93%

-35.63%

+10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.50%

-17.40%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-9.14%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

11.01%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CGL.TO и MA

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGL.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.58%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.08%

18.15%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

22.87%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

24.68%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

27.67%

-11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGL.TO и MA

CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CGL.TO and MA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор