Сравнение AEM.TO с XSP.TO
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AEM.TO returned 16.42%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 16.42% против 13.78% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 26.46%
- 10 лет*
- 16.42%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 5.77% | 109.61% | 58.54% | 6.66% | 8.18% | -22.88% | 13.71% | 46.75% | -3.97% | 3.72% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and XSP.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2001 г. | 0.07 |
Over the past year, AEM.TO and XSP.TO have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
AEM.TO
XSP.TO
Сравнение AEM.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AEM.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.74 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 12.64 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AEM.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.19 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и XSP.TO
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.38%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.38% | -57.82% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.87% | -9.41% | -21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -18.77% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -25.44% | -16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.60% | -36.05% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | -0.34% | -28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -12.11% | -22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.63% | 2.03% | +10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и XSP.TO
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 3.20% | +11.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 8.99% | +25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.53% | 11.75% | +30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.90% | 16.74% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.87% | 18.19% | +17.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 0.70% | 0.96% | 1.95% | 2.99% | 2.96% | 3.13% | 1.41% | 0.92% | 1.04% | 0.92% | 0.98% | 1.13% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and XSP.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор