PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XMA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XMA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XMA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 12.52% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

XMA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.92%
1 год
49.51%
3 года*
31.32%
5 лет*
15.40%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XMA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		-0.05%108.74%11.29%0.35%-4.69%3.37%22.64%30.00%-17.38%14.90%

Correlation

The correlation between COST and XMA.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.13

The correlation between COST and XMA.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO

Доходность на риск

COST vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTXMA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.35

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.74

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.76

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

4.94

-5.16

COST vs. XMA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XMA.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XMA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и XMA.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XMA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXMA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-76.39%

+23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-29.93%

+14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-29.93%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-37.18%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-37.18%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-24.63%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-37.72%

+24.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

10.66%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XMA.TO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXMA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

15.40%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

32.78%

-18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

38.99%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

28.82%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

27.56%

-5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XMA.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

COST and XMA.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XMA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор