PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с IDMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 11.56%/yr for IDMO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 22.40% против 11.56% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

IDMO

1 день
-3.29%
1 месяц
-4.43%
С начала года
4.63%
6 месяцев
8.48%
1 год
18.48%
3 года*
24.30%
5 лет*
14.86%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		4.63%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between COST and IDMO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.26

The correlation between COST and IDMO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

COST vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.10

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.65

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.54

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

6.37

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.10

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.15

Просадки

Сравнение просадок COST и IDMO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-39.38%

-14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-12.31%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-12.65%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-27.07%

-4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-31.34%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-5.13%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.75%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.97%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IDMO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.31%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

15.27%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

17.21%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

17.89%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.14%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IDMO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IDMO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.64%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

COST and IDMO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.91%) compared to IDMO (6.31%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IDMO's -39.38%.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор