Сравнение CGL.TO с RAAX
CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CGL.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. CGL.TO is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, CGL.TO returned 15.73%/yr vs 16.49%/yr for RAAX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CGL.TO charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности CGL.TO и RAAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CGL.TO торгуется в CAD, в то время как RAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CGL.TO показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 20.02%.
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
RAAX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGL.TO и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -5.04% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 20.02% | 20.96% | 22.02% | 4.18% | 7.95% | 21.50% | -10.44% | 1.77% | 4.66% |
Correlation
The correlation between CGL.TO and RAAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.44 |
Over the past year, CGL.TO and RAAX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGL.TO vs. RAAX — Ранг доходности на риск
CGL.TO
RAAX
Сравнение CGL.TO c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGL.TO | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 5.76 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 21.64 | -19.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGL.TO и RAAX
Максимальная просадка CGL.TO за все время составила -45.96%, что больше максимальной просадки RAAX в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGL.TO и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGL.TO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.96% | -29.03% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -6.34% | -18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -11.92% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -17.70% | -7.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -1.74% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -5.19% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 1.69% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGL.TO и RAAX
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что CGL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGL.TO | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.84% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 12.44% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 14.43% | +13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.55% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 16.76% | -0.23% |
Сравнение комиссий CGL.TO и RAAX
CGL.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGL.TO и RAAX
CGL.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 1.99% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CGL.TO and RAAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGL.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGL.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
CGL.TO is categorized as Gold, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for CGL.TO and 0.78% for RAAX.
Подберите оптимальное распределение для CGL.TO и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор