PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTS.TO с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, FTS.TO returned 11.27%/yr vs 11.17%/yr for DBMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.50%.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

DBMF

1 день
0.44%
1 месяц
0.58%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.45%
3 года*
11.28%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%11.24%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.50%8.65%16.32%-11.10%29.31%11.44%-0.61%7.16%

Correlation

The correlation between FTS.TO and DBMF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

FTS.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.30

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.05

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

5.17

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

18.92

-8.45

FTS.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и DBMF

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что больше максимальной просадки DBMF в -21.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-21.87%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-5.87%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-13.28%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-21.87%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.44%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.60%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и DBMF

Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

2.95%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.89%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

13.21%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.04%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

14.05%

+2.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и DBMF

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and DBMF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор