Сравнение FTS.TO с COST
FTS.TO (Fortis Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 23.32%/yr for COST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTS.TO и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTS.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.80% против 23.32% соответственно.
FTS.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.80%
COST
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 23.32%
Сравнение доходности по годам FTS.TO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTS.TO Fortis Inc. | 13.43% | 23.93% | 14.24% | 4.76% | -7.87% | 21.81% | 0.04% | 22.71% | 2.74% | 15.29% |
COST Costco Wholesale Corporation | 16.55% | -9.71% | 51.45% | 45.46% | -13.92% | 51.75% | 29.52% | 39.70% | 19.90% | 14.09% |
Correlation
The correlation between FTS.TO and COST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between FTS.TO and COST shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTS.TO:
CA$3.56
COST:
$26.51
FTS.TO:
22.34
COST:
37.06
FTS.TO:
3.25
COST:
2.90
FTS.TO:
3.30
COST:
1.12
FTS.TO:
CA$12.21B
COST:
$293.59B
FTS.TO:
CA$3.98B
COST:
$11.12B
FTS.TO:
CA$5.87B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTS.TO vs. COST — Ранг доходности на риск
FTS.TO
COST
Сравнение FTS.TO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTS.TO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.05 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 0.12 | +10.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTS.TO и COST
Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTS.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.27% | -33.74% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -14.89% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.97% | -23.58% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -30.01% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.27% | -30.01% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.25% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.21% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.20% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTS.TO и COST
Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTS.TO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.80% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 15.65% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 20.08% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 23.87% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.14% | -6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTS.TO и COST
Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FTS.TO Fortis Inc. | 3.18% | 3.48% | 3.99% | 4.19% | 4.01% | 3.36% | 3.73% | 3.39% | 3.79% | 3.52% | 3.68% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTS.TO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTS.TO и COST
FTS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
FTS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
FTS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTS.TO and COST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор