PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS.TO с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.80%/yr vs 25.46%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции FTS.TO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.80% против 25.46% соответственно.

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%

MSFT

1 день
0.29%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-16.81%
1 год
-14.78%
3 года*
7.75%
5 лет*
12.77%
10 лет*
25.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
MSFT
Microsoft Corporation		-17.20%10.31%22.49%54.43%-23.46%52.40%39.15%51.06%30.95%31.20%

Correlation

The correlation between FTS.TO and MSFT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

The correlation between FTS.TO and MSFT shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS.TO:

CA$40.48B

MSFT:

$2.91T

EPS

FTS.TO:

CA$3.56

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

FTS.TO:

22.34

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

FTS.TO:

3.25

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

FTS.TO:

3.30

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

FTS.TO:

1.78

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

FTS.TO:

CA$12.21B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS.TO:

CA$3.98B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

FTS.TO:

CA$5.87B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

FTS.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTS.TOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.63

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
-0.73

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.46

+4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

-0.92

+11.39

FTS.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и MSFT

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-44.28%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-34.57%

+28.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-34.57%

+23.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-34.57%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-34.57%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-27.56%

+27.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-10.49%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

17.37%

-14.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и MSFT

Текущая волатильность для Fortis Inc. (FTS.TO) составляет 4.96%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.33%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

22.17%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

25.31%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

27.34%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

28.00%

-11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и MSFT

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
3.38B
82.89B
(FTS.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTS.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности FTS.TO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.6%
67.6%
Активы портфеля
FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and MSFT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор