PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 13.04%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции XIU.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 13.04% против 10.80% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.62%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.35%
6 месяцев
12.04%
1 год
32.96%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.53%
10 лет*
13.04%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between XIU.TO and FTS.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.32

The correlation between XIU.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

XIU.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.01

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.89

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.33

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.57

10.47

+9.10

XIU.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и FTS.TO

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-28.27%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-6.09%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-10.97%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-24.01%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-28.27%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-5.71%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.51%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и FTS.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 4.06%, в то время как у Fortis Inc. (FTS.TO) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.96%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.44%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.12%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

14.45%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

16.86%

-1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and FTS.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор