Сравнение XSP.TO с AEM.TO
XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) is a stock. Over the past 10 years, XSP.TO returned 13.40%/yr vs 15.41%/yr for AEM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XSP.TO и AEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSP.TO показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции XSP.TO уступали акциям AEM.TO по среднегодовой доходности: 13.40% против 15.41% соответственно.
XSP.TO
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 13.40%
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 35.72%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам XSP.TO и AEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 7.74% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
Correlation
The correlation between XSP.TO and AEM.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
Over the past year, XSP.TO and AEM.TO have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSP.TO vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск
XSP.TO
AEM.TO
Сравнение XSP.TO c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSP.TO | AEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.00 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 2.79 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSP.TO и AEM.TO
Максимальная просадка XSP.TO за все время составила -57.71%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -70.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSP.TO и AEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSP.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -70.33% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -38.24% | +28.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -38.24% | +19.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -40.24% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -55.07% | +19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -33.88% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -29.18% | +19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 13.73% | -11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSP.TO и AEM.TO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) составляет 4.61%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что XSP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSP.TO | AEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 15.84% | -11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 35.38% | -25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 43.51% | -31.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 35.15% | -18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 36.00% | -17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSP.TO и AEM.TO
Дивидендная доходность XSP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности AEM.TO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.14% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XSP.TO and AEM.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XSP.TO и AEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор