PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с AVGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 42.17%/yr for AVGO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 13.48% против 42.17% соответственно.

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%

AVGO

1 день
-0.73%
1 месяц
-8.51%
С начала года
12.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
59.15%
3 года*
69.67%
5 лет*
59.63%
10 лет*
42.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%24.64%-10.44%7.12%
AVGO
Broadcom Inc.		12.87%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%23.73%10.77%38.15%

Correlation

The correlation between XMA.TO and AVGO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

XMA.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.19

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.77

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.90

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

4.30

+1.09

XMA.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и AVGO

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-44.61%

-19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-28.39%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-41.75%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-41.75%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-44.61%

+11.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-19.90%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-7.61%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

12.55%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и AVGO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) составляет 15.41%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

20.34%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

34.89%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

45.47%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

43.90%

-15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

40.16%

-13.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и AVGO

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and AVGO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор