PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с XLK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 26.27%/yr for XLK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как XLK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 23.43% против 26.27% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

XLK

1 день
1.05%
1 месяц
4.96%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.81%
1 год
59.71%
3 года*
32.23%
5 лет*
25.59%
10 лет*
26.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		31.13%18.92%31.93%52.31%-23.15%34.68%40.21%43.68%6.59%25.17%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and XLK is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.26

The correlation between CNQ.TO and XLK shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

CNQ.TO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.51

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.10

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.52

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

10.37

-2.39

CNQ.TO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и XLK

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки XLK в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-38.68%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-16.16%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-26.35%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-29.64%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-29.64%

-44.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-5.87%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-7.56%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

5.48%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и XLK

Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

10.83%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

19.12%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

22.68%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

25.91%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

25.57%

+12.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и XLK

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and XLK have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор