Сравнение IDMO с PSA.TO
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. IDMO is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 1.39%/yr for PSA.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и PSA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDMO торгуется в USD, в то время как PSA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 12.64% против 1.39% соответственно.
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
PSA.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение доходности по годам IDMO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | -1.03% | 7.55% | -3.61% | 7.69% | -3.77% | 0.66% | 3.38% | 6.61% | -6.23% | 8.42% |
Correlation
The correlation between IDMO and PSA.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
IDMO
PSA.TO
Сравнение IDMO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.04 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 0.08 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и PSA.TO
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -27.47% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -2.97% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | -7.62% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -10.54% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -12.51% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -5.01% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -12.58% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.54% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и PSA.TO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 0.75% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 3.20% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 4.37% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 6.29% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 6.62% | +11.56% |
Сравнение комиссий IDMO и PSA.TO
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и PSA.TO
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and PSA.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.
IDMO is categorized as Momentum, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор