PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMA.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMA.TO с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XMA.TO returned 13.48%/yr vs 23.32%/yr for COST. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XMA.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMA.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMA.TO показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции XMA.TO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.48% против 23.32% соответственно.

XMA.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-10.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.38%
1 год
53.64%
3 года*
33.28%
5 лет*
18.78%
10 лет*
13.48%

COST

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
16.55%
6 месяцев
12.97%
1 год
2.52%
3 года*
26.99%
5 лет*
25.70%
10 лет*
23.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMA.TO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		1.98%99.21%20.72%-2.04%1.35%3.32%19.73%24.64%-10.44%7.12%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.55%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between XMA.TO and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.08

The correlation between XMA.TO and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XMA.TO:
XMA.TO с XGD.TOXMA.TO с XETM.TOXMA.TO с XIC.TOXMA.TO с ZUT.TOXMA.TO с XIT.TOXMA.TO с XEQT.TOXMA.TO с XBM.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XMA.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMA.TO
Ранг доходности на риск XMA.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMA.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMA.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMA.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMA.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMA.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.04

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.19

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.05

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

0.12

+5.27

XMA.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMA.TO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMA.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMA.TO и COST

Максимальная просадка XMA.TO за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMA.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMA.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-33.74%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.51%

-14.89%

-13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-23.58%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-30.01%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-30.01%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-10.25%

-12.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-7.21%

-19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

6.20%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XMA.TO и COST

iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что XMA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMA.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

7.80%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.63%

15.65%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

20.08%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.96%

23.87%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

23.14%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMA.TO и COST

Дивидендная доходность XMA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XMA.TO
iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF		0.39%0.41%0.83%1.26%1.24%0.87%0.63%0.64%0.75%0.47%0.82%1.87%

Часто задаваемые вопросы

XMA.TO and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMA.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор