PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNQ.TO с MA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 19.66%/yr for MA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как MA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -12.15%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 23.43% против 19.66% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.06%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
43.07%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%

MA

1 день
0.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-12.83%
1 год
-9.88%
3 года*
11.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%
MA
Mastercard Incorporated		-12.15%4.06%34.69%20.47%3.51%1.11%17.33%52.60%35.85%37.69%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and MA is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between CNQ.TO and MA shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNQ.TO:

CA$132.89B

MA:

$437.55B

EPS

CNQ.TO:

CA$4.65

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

CNQ.TO:

13.64

MA:

28.36

Коэффициент PEG

CNQ.TO:

0.66

MA:

1.65

Коэффициент P/S

CNQ.TO:

3.34

MA:

13.01

Коэффициент P/B

CNQ.TO:

2.98

MA:

65.09

Общая выручка (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$39.61B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$12.42B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

CNQ.TO:

CA$17.78B

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

CNQ.TO vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNQ.TOMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.64

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.76

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.68

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

-1.34

+9.32

CNQ.TO vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и MA

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки MA в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.63%

-52.89%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-21.23%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.12%

-21.23%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-22.54%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-35.63%

-39.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-17.40%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-9.14%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

11.01%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и MA

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

6.58%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.23%

18.15%

+6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

22.87%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.61%

24.68%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

27.67%

+10.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и MA

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
10.81B
8.40B
(CNQ.TO) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNQ.TO значения в CAD, MA значения в USD

Сравнение рентабельности CNQ.TO и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Natural Resources Limited и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
32.1%
58.4%
Активы портфеля
CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and MA have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор