PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AVGO returned 40.96%/yr vs 22.38%/yr for CNQ.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции CNQ.TO по среднегодовой доходности: 40.96% против 22.38% соответственно.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
54.87%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

CNQ.TO

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.77%
С начала года
34.88%
6 месяцев
38.81%
1 год
39.22%
3 года*
25.15%
5 лет*
30.05%
10 лет*
22.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		34.88%15.70%-0.18%30.08%53.38%91.35%-10.82%44.81%-27.46%18.95%

Correlation

The correlation between AVGO and CNQ.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.24

The correlation between AVGO and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

AVGO:

$6.01

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

AVGO:

63.58

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

AVGO:

0.79

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

AVGO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.51

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.98

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.09

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

6.86

-2.74

AVGO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNQ.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и CNQ.TO

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-76.64%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-14.43%

-14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-36.25%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-36.25%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-76.64%

+28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-9.55%

-11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-21.20%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

6.49%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и CNQ.TO

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

8.84%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

24.25%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

29.57%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

31.39%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

38.81%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и CNQ.TO

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		2.84%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
10.81B
(AVGO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AVGO значения в USD, CNQ.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности AVGO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Broadcom Inc. и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.2%
32.1%
Активы портфеля
AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

AVGO and CNQ.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор