PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AEM.TO с FTS.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AEM.TOFTS.TO
Дох-ть с нач. г.41.63%4.29%
Дох-ть за 1 год52.21%1.02%
Дох-ть за 3 года12.28%3.62%
Дох-ть за 5 лет9.98%5.47%
Дох-ть за 10 лет10.36%9.50%
Коэф-т Шарпа1.710.16
Дневная вол-ть27.79%15.39%
Макс. просадка-84.31%-35.48%
Текущая просадка-2.59%-7.21%

Фундаментальные показатели


AEM.TOFTS.TO
Рыночная капитализацияCA$52.08BCA$26.83B
EPSCA$1.09CA$3.13
Цена/прибыль94.8117.39
PEG коэффициент28.262.92
Общая выручка (12 мес.)CA$5.23BCA$8.72B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.16BCA$6.04B
EBITDA (12 мес.)CA$0.00CA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AEM.TO и FTS.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEM.TO и FTS.TO

С начала года, AEM.TO показывает доходность 41.63%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции AEM.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,008.89%
3,800.05%
AEM.TO
FTS.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Agnico Eagle Mines Limited

Fortis Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AEM.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AEM.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEM.TO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEM.TO, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEM.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEM.TO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEM.TO, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.51
FTS.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTS.TO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTS.TO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTS.TO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTS.TO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTS.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.28

Сравнение коэффициента Шарпа AEM.TO и FTS.TO

Показатель коэффициента Шарпа AEM.TO на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FTS.TO равного 0.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AEM.TO и FTS.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.37
-0.11
AEM.TO
FTS.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEM.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FTS.TO в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited
1.57%2.20%2.27%2.71%1.06%0.69%0.80%0.71%0.82%0.88%1.50%4.02%
FTS.TO
Fortis Inc.
4.20%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.54%3.67%3.73%3.29%4.07%

Просадки

Сравнение просадок AEM.TO и FTS.TO

Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и FTS.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.49%
-14.04%
AEM.TO
FTS.TO

Волатильность

Сравнение волатильности AEM.TO и FTS.TO

Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.62%
4.12%
AEM.TO
FTS.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEM.TO и FTS.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Fortis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию