PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с XSP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 12.43%/yr for XSP.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MA и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.43% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

XSP.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-2.90%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.46%
1 год
19.70%
3 года*
17.06%
5 лет*
7.90%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		5.60%21.22%13.76%27.36%-24.13%24.33%17.96%34.93%-13.52%29.45%

Correlation

The correlation between MA and XSP.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.54

Over the past year, the correlation between MA and XSP.TO has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с XQQ.TOXSP.TO с VFVA

Доходность на риск

MA vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.42

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.98

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.63

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

6.95

-8.54

MA vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и XSP.TO

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-69.22%

+6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-11.63%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-19.45%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-33.34%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-41.38%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-3.55%

-14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-13.14%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

2.72%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и XSP.TO

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.62%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

10.33%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

13.32%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

18.01%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

19.50%

+7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и XSP.TO

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XSP.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

MA and XSP.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор