PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с NFLX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 10.45%/yr for NFLX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и NFLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%-12.66%

Correlation

The correlation between DBMF and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.04

The correlation between DBMF and NFLX shifts across timeframes, from -0.04 (5 years) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

DBMF vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-1.03

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.46

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.81

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.78

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

-1.35

+17.65

DBMF vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и NFLX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-81.99%

+61.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-43.35%

+37.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-43.35%

+27.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-75.95%

+55.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-40.01%

+38.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-24.91%

+18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

25.19%

-23.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и NFLX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.85%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

24.58%

-14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

33.05%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

43.09%

-30.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

41.49%

-29.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и NFLX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (5.85%) compared to DBMF (2.71%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs NFLX's -81.99%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор