Сравнение MA с XMA.TO
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while XMA.TO (iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF) is Materials fund tracking the S&P/TSX Capped Materials TR. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 12.52%/yr for XMA.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и XMA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как XMA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у XMA.TO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции XMA.TO по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.52% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
XMA.TO
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 49.51%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам MA и XMA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | -0.05% | 108.74% | 11.29% | 0.35% | -4.69% | 3.37% | 22.64% | 30.00% | -17.38% | 14.90% |
Correlation
The correlation between MA and XMA.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between MA and XMA.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. XMA.TO — Ранг доходности на риск
MA
XMA.TO
Сравнение MA c XMA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | XMA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.76 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.94 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и XMA.TO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки XMA.TO в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и XMA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -76.39% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -29.93% | +9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -29.93% | +9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -37.18% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -37.18% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -24.63% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -37.72% | +27.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 10.66% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и XMA.TO
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF (XMA.TO) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | XMA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 15.40% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 32.78% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 38.99% | -16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 28.82% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.56% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и XMA.TO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности XMA.TO в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
XMA.TO iShares S&P/TSX Capped Materials Index ETF | 0.39% | 0.41% | 0.83% | 1.26% | 1.24% | 0.87% | 0.63% | 0.64% | 0.75% | 0.47% | 0.82% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
MA and XMA.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и XMA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор